Jak správně testovat obchodní strategii

V našich článcích často zmiňujeme postup, který vede k ziskovému obchodování. Připomeňme, že se skládá ze tří základních kroků:

  1. Sestavení strategie
  2. Testování strategie na historických datech
  3. Testování strategie na demu

Až když tyto kroky završíte ziskovým obchodováním s virtuálními penězi, můžete přejít na živé obchodování. O možných stavebních prvcích obchodních strategií jsme toho napsali už mnoho v rubrice Strategie, dnes si něco povíme o testování na historických datech.

Strategie

V tomto článku budeme předpokládat, že už jste si formulovali pravidla své strategie, tedy podmínky pro vstupy do obchodů, pro nákup binární opce. Připomeňme, že by měla obsáhnout nejen mikropopis vstupní formace (dvojitý odraz od S/R úrovně apod.), ale také makropopis celkového kontextu (trendující trh apod.).

Předběžné testování

První fáze testování na historických datech probíhá v podstatě už ve chvíli, kdy svoji strategii formulujte, kdy hledáte v trzích situace, které byste mohli obchodovat. Pochopitelně totiž není možné se podívat na jednu situaci a říct, že ji budete vždy obchodovat. Je potřeba se podívat na více výskytů dané situace a zhodnotit dlouhodobější úspěšnost.

To můžete udělat jen tak, že se zároveň díváte na historii i budoucnost, tedy vývoj ceny po vzniku situace, ve které budete potenciálně nakupovat binární opci. Tak snadno vidíte, co by mohlo fungovat a co nikoliv. Nejsnadnější je pro to využít Metatrader.

Tímto způsobem si nadefinujete pravidla pro vstupy do obchodů a zároveň alespoň na několika desítkách výskytů vaší vstupní formace si ověříte, že má váš nápad šanci na úspěch.

Skutečné testování

Vstoupit či nevstoupit?
Obchodovat či neobchodovat?

Až doposud popsaný postup asi nikoho nepřekvapil a většina ho pravděpodobně považuje za samozřejmý. Podle našich zkušeností ale mnoho lidí pak vynechá další fázi testování, která se provádí se zakrytou pravou stranou grafů, se skrytou budoucností. Jinými slovy grafy si posouváte úsečku po úsečce a hodnotíte, kdy byste vstupovali do obchodů, aniž byste viděli, co se dělo poté.

Často totiž při tom přijdete na to, že jste si v předběžném testování trochu ohýbali pravidla pro jednotlivé vstupy do obchodů, abyste měli dobrou úspěšnost. Není na tom nic hrozného, v tom má ruce podvědomí a znají to všichni obchodníci.

Proto je důležitá tato druhá fáze testování, abyste se vší upřímností otestovali, jaké výsledky by mělo obchodování podle pravidel, která jste si sepsali. V Metatraderu si prostě otevřete graf, posunete se třeba rok do historie, a pak klávesou F12 posouváte graf svíčku za svíčkou a testujete svůj systém, přičemž si zapisujete obchody, jak byste do nich vstupovali, načež vyhodnotíte celkovou úspěšnost. A samozřejmě při tom v průběhu nemůžete měnit pravidla strategie. Pokud je změníte, musíte začít testovat znovu od začátku.

Samozřejmě netestujte kontinuálně všechny úsečky, obchodovat také nebudete nonstop. Pokud třeba víte, že budete binární opce obchodovat od 18 do 20 hodin, tak v historii testujte svůj systém také jen na těchto dvou hodinách. Tím se co nejvíc přiblížíte realitě.

Mnozí tuto fázi testování přecházejí a po formulaci pravidel strategie jdou rovnou na demo. Ale věřte, že je skutečné testování na historických datech je mnohem rychlejší než demování. Za hodinu můžete otestovat třeba celý rok obchodů. A pokud váš systém nefunguje dost dobře, můžete hned poté udělat potřebné změny. Zatímco na demu byste nedostatky odhalili třeba až za několik týdnů či dokonce měsíců.

Testování na historických datech není žádná velká zábava, to je pravda, ale je to velmi užitečná činnost, která vám může ve vašem posunu vpřed k ziskovosti ušetřit hodně času. Pokud to vaše strategie umožňuje a jste zdatní v programování, můžete v rámci Metatraderu strategii otestovat automaticky. Ale je třeba počítat s tím, že určitý čas stojí programování, a vždy je lepší si obchodní situace nakoukat. Navíc do programování se těžko zachycuje celkový kontext trhu. Proto je podle nás nejlepší cestou ruční testování.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on PinterestShare on LinkedInEmail this to someoneDigg thisShare on StumbleUponBuffer this pageFlattr the authorShare on RedditShare on TumblrShare on Yummly

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *